ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Shakazil Aralkree
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 9 April 2010
Pages: 194
PDF File Size: 11.77 Mb
ePub File Size: 8.35 Mb
ISBN: 847-3-68765-923-3
Downloads: 46576
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mijind

Modele pentru serii de timpO serie de timp reprezint un set de observaii, un set de valori pe care le ia o variabil cantitativ sau calitativ la diferite econonetrie sau intervale de timp. Elementele de calcul necesare pentru determinarea parametrilor ecuaiei de regresie sunt sistematizate n tabelul 2. ConstantInvestiiile n d.

Testarea parametrilor i a modelului. Coeficieni de corelaie i coeficientul de determinaieMsurarea intensitii corelaiei multiple se poate efectua cu ajutorul raportului de corelaie multipl, n cazul unei regresii neliniare, sau cu ajutorul coeficientului de corelaie multipl i a raportului de corelaie multipl, n cazul unei regresii multiple liniare.

Statistic i econometrie, Editura EconomicCkrs, ; 2. Considerm modelul liniar de regresie: Un indice mai mare ecojometrie 15 arat c exist o posibil problem de coliniaritate, iar o valoare mai mare ca 30 indic probleme grave de coliniaritate.

Acest procedeu ncepe la fel ca Forward, dar la fiecare pas, testeaz variabilele existente deja n model, pentru a le elimina. Variabile dummyVariabilele dummy sunt variabile calitative nominale care cjrs prezena absena unui atribut.

Cea mai mic valoare Sig. Ca urmare, valoarea raportului de corelaie este un numr cuprins n intervalul: Aadar, vom spune c m este numrul cazurilor ckrs realizrii evenimentului A, iar n este numrul cazurilor egal posibile.

ECONOMETRIE Note de curs

Dalele nregistrate trimestrial, pe durata a doi ani, cu privire la cifra de afaceri a unei firme sunt prezentate n tabelul 4. Populaia ocupat n Variabila dependent este valoarea serviciilor din agricultur. Resezonalizarea este operaia invers desezonalizrii, aplicat ecknometrie valorilor calculate prin ajustare.

Last Drivers  BANGLA NAMAZ SHIKHA BOOK FREE PDF

Legtura dintre numrul de pomi la hectar i producia medie la hectar Pentru determinarea valorilor ajustate ale tui Y se estimeaz parametrii ecuaiei prin rezolvarea sistemului: Estimaiile parametrilor ecuaiei de regresie se afl rezolvnd urmtorul sistem de ecuaii normale: Home Documents Curs Econometrie.

Rezultatele sunt prezentate n tabelul 6, coloana 6.

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

VIF este cuts toleranei. Sub form cuantificabil, variabila nominal dichotomic ia aspectul unei variabile numerice, tratamentul ei statistic devenind facil. Testarea parametrilor modelului cufs regresie se face cu ajutorul testului t, pentru a afla care este probabilitatea ca fiecare parametru s fie nul: Backward Eliminarea pas cu pas. Tabelul Exclucled Variables prezint informaii despre variabilele care sunt excluse la fiecare pas vezi Tabelul 7.

Pentru “capturarea” componentei sezoniere se calculeaz indicii de sezonalitate. Y este outputul sau producia, L cyrs munca labour i K este capitalul, ca factori de producie sau input-uri; este elasticitatea produciei n raport cu munca; este elasticitatea produciei n raport cu capitalul.

Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se stabilete cu ajutorul raportului de corelaie, calculat dup relaia: Tabelul Coefficients vezi Tabelul 8 prezint coeficienii nestandardizai ai modelului de regresie estimat, erorile standard ale acestora, coeficienii de regresie standardizai cu erorile standard corespunztoare, precum i valorile statisticii test t i valorile Sig.

91706894 Curs Econometrie

O alt parte se aduc la forma modelului liniar prin logaritmare i se trateaz ca atare. Valoarea mic a coeficientului de regresie b2 ne arat c, pentru cazul considerat, vrsta nu este explicativ pentru creterea venitului. Paii se opresc cnd un prag de semnificaie stabilit pentru F nu mai este atins.

Pragul de semnificaie i 2 De exemplu, pentru 1estimatorul varianei este: Notaii Pentru un eantion de volum n, se fac urmtoarele notaii: Probabilitatea evenimentului reuniune i intersecieProbabilitatea unei reuniuni de evenimente depinde de compatibilitatea sau incompatibilitatea evenimentelor. Adic, prezint informaii asupra sumei ptratelor abaterilor variabilei dependente, econometrje modelului de regresie curw factorului reziduu, gradele de libertate, estimaiile variantelor datorate celor dou surse de variaie regresie i reziduuraportul F i Sig.

Last Drivers  USPS CUSTOMS FORM 2976 PDF

Aplicnd metoda determinanilor, se obin pentru a i b urmtoarele relaii de calcul: Statistica test utilizat este: Dac cus se respect aceast ipotez, suntem n situaia existenei fenomenului de autocorelare a erorilor sau a corelaiei seriale, adic cov i curz, j 0 sau M ij 0.

Constantvrsta persoanei, sexul persoaneiara b. De regul, aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. Funcia f se numete legea de repartiie beta.

Se obine urmtorul output: Cnd numrul de termeni luai n calcul este impar, mediile obinute cad pe termeni reali pe care-i vor nlocui. Considerm c ntre erori exist o relaie dat de modelul: Dac se cunosc i2modelul poate fi rescris n urmtoarea form: Ipoteza de homoscedasticitate presupune respectarea relaiei: Se stabilesc i se anuleaz derivatele pariale ale expresiei S n raport cu a i b: Testul Durbin Watson nu realizeaz dect un test asupra existenei unei autocorelri de ordinul nti ntre termenii variabilei eroare.

Prin aceast metod se poate reduce influena unei variabile independente asupra celorlalte, estimnd coeficientul de regresie al variabilei respective pe baza unui alt set de date disponibile. Variaia aleatoare se poate manifesta ca un proces pur aleator, un proces aleator n care parametrii variaz n timp, i ca un proces staionar. Un exemplu clasic de model neliniar este modelul care explic relaia dintre inflaie i omaj, iar curba reprezentat cu ajutorul celor dou variabile se numete curba lui Philips.

Aceasta arat gradul de concentrare sau de mprtiere a valorilor yi n jurul liniei de regresie yx. Astfel, pentru 50 pomi producia este: Este folosit statistica test t respectiv, statistica F care este ptratul statisticii t.